Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Конфликтология представляет собой самостоятельную отрасль знания, предметом изучения которой является конфликт как социальное явление, его природа, ви...полностью>>
'Классный час'
Создать условия для формирования терпимости к различиям между людьми (индивидуальным, различиям по полу, возрасту, социальному положению, национальнос...полностью>>
'Документ'
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия), ОАО НПО «Криптен» (г. Дубна, Россия)...полностью>>
'Анализ'
Организация методических и организационных мероприятий по повышению качества образования школьников и проведение мониторинга качества образования на о...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Общедисциплинарные вопросы по бакалавриату

«Экономика» профиль «Математические методы в экономике»

  1. Аналитическое и графическое решения игры 2х2. Чистые и смешанные стратегии.

  2. Варианты применения двух шагового метода наименьших квадратов при оценке параметров эконометрических моделей.

  3. Виды неопределенности исходной информации и способы их представления. Методы оценки показателей риска при разных способах представления информации.

  4. Двойственные задачи линейного программирования. Свойства двойственных задач. Основные теоремы о двойственных задачах.

  5. Двухшаговый метод наименьших квадратов и особенности его использования при оценке параметров эконометрических моделей разных типов.

  6. Динамическая модель В. Леонтьева как система линейных дифференциальных уравнений.

  7. Интегральные показатели эффективности проекта. NPV, RR, PI, PP и их назначение.

  8. Интервальные оценки рисков. Методы расчета интервалов рисков в случае интервального задания их характеристик.

  9. Корреляционно-дисперсионный анализ переменных, выраженных количественными и качественными показателями.

  10. Критерии выбора оптимальной стратегии в игре с природой.

  11. Критерии принятия решений в условиях интервальной неопределенности.

  12. Метод потенциалов для решения стандартной транспортной задачи (алгоритм и обоснование).

  13. Методы многоуровневой оптимизации. Центральная задача в методе Корнаи-Липтака. Экономическое содержание двойственных оценок в этой задаче.

  14. Методы оценки параметров в регрессионных моделях и критерии их качества.

  15. Методы оценки рисков экстремальных событий на основе распределений ущербов с тяжелыми хвостами.

  16. Методы оценки систематического и несистематического риска на основе модели САРМ.

  17. Методы робастного статистического оценивания характеристик распределений.

  18. Методы снижения размерности многомерного признакового пространства.

  19. Модели временных рядов с сезонной и циклической составляющей. Методы их построения и использования в прогнозировании.

  20. Модели с главными компонентами. Особенности их построения и использования в прогнозировании и управлении.

  21. Метод множителей Лагранжа и его использования в решении оптимизационных задач. Примеры постановки таких задач. Функция Лагранжа. Экономическое содержание множителей Лагранжа.

  22. Модель САРМ и ее ценовое представление. Плата за рыночный риск и реальные инвестиции.

  23. Модель факторного анализа, критерии качества структуры модели. Использование результатов факторного анализа в регрессионных моделях.

  24. Модель экономического равновесия. Предпосылки построения. Функция избыточного спроса и ее использование в модели Л. Вальраса.

  25. Нелинейные модели потребления. Потребительский спрос. Эластичности спроса и предложения. Спрос как функция цены.

  26. Нелинейные эконометрические модели. Проблемы и подходы к оценке их параметров. Примеры моделей.

  27. Однофакторные и многофакторные эконометрические модели. Оценка параметров и критериальная проверка качества модели.

  28. Оптимальные и субоптимальные решения задач многокритериальной оптимизации предпринимательской деятельности в условиях риска.

  29. Основные понятия и теоремы линейного программирования (ЛП). Формы записи задач ЛП и их эквивалентность. Симплекс-метод и его геометрическая интерпретация. Метод искусственных переменных нахождения начального допустимого базисного решения.

  30. Основные понятия теории игр. Классификация игр. Способы описания игр и варианты решений игровых постановок задач.

  31. Особенности организации инвестиционных проектов и показатели их эффективности.

  32. Понятие n-продуктовой m-факторной производственной системы. Линейная оптимизационная модель Канторовича и ее применение при анализе затраты-выпуск.

  33. Постановка классической задачи вариационного исчисления (задача Лагранжа).

  34. Потребительские изокванты и их свойства. Задача потребительского выбора и ее графическая интерпретация. Норма замены благ.

  35. Предельная эффективность и нормы замещения факторов (благ) в моделях производства и потребления. Связь предельных характеристик факторов (благ) с их рыночной стоимостью.

  36. Принципы и стратегии управления рисками. Издержки управления рисками. Критерии управления.

  37. Производственная функция предприятия. Способы моделирования. Особенности использования в задачах анализа и прогнозирования рыночной деятельности предприятия.

  38. Решение задач целочисленного линейного программирования с использованием метода ветвей и границ и метода отсекающих плоскостей.

  39. Робастное статистическое оценивание.

  40. Методы линейного программирования в решении матричных и игровых задач.

  41. Системы эконометрических моделей. Проблемы оценки их параметров.

  42. Сопоставительный анализ предпосылок и результатов использования методов наименьших квадратов и максимального правдоподобия в эконометрическом моделировании.

  43. Стандартная и каноническая формы задачи линейного программирования. Правила приведения задач линейного программирования к этим формам.

  44. Статическая межотраслевая модель В. Леонтьева. Основные соотношения.

  45. Траектория равновесного роста. Траектория Дж. Фон Неймана.

  46. Формулировка задачи Больца. Принцип максимума как распространение метода множителей Лагранжа на решение задачи Больца.

  47. Эконометрические модели с лаговыми независимыми переменными. Проблемы оценки их параметров. Метод Ш. Алмон.

  48. Эконометрические модели с нестандартными ошибками. Методы оценки их параметров. Оценки качества моделей.

  49. Экономическая сущность денежного потока. Классификация денежных потоков организации. Факторы, влияющие на формирование денежных потоков. Дисконтирование денежных потоков. Принципы управления денежными потоками организации.

  50. Экономический рост. Модель Р. Солоу.

  51. Экономическое содержание двойственности. Способы получения и практическое использование двойственных оценок ресурсов и их свойства: оценка как мера влияния на функционал.

  52. Экспертные методы прогнозирования. Меры согласованности экспертных решений.

  53. Эконометрические методы прогнозирования. Прогнозный фон и особенности его использования в эконометрическом прогнозировании.

  54. Аналитические методы прогнозирования. Особенности построения прогнозной аналитической модели. Примеры моделей.

  55. Макроэкономические модели прогнозирования национального дохода, ВВП. Производственные функции, их виды и свойства.

  56. Методы оценки ошибок прогнозов и их статистических характеристик при эконометрическом и экспертном прогнозировании.

  57. Прогнозирование на основе моделей временных рядов.

  58. Модели Маковица и Шарпа. Особенности их использования в управлении портфельными инвестициями в ценные бумаги.

  59. Решение задач целочисленного программирования. Метод ветвей и границ.

  60. Решение задач целочисленного программирования. Метод Гоммери.

  61. Метод динамического программирования Беллмана. Его особенности. Рекуррентные уравнения Беллмана.

  62. Задачи квадратичного программирования. Теорема Куна-Таккера.

  63. Дифференцируемость функции в точке. Производная функции одной переменной. Частные производные функции нескольких переменных. Дифференциал функции одной и нескольких переменных. Дифференцируемость сложной функции.

  64. Первообразная функция. Свойства первообразных. Неопределенный интеграл и его свойства. Определенный интеграл (Римана) и его свойства.

  65. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Решение, общее и частное решения (интегралы) дифференциального уравнения. Задача Коши. Общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами.

  66. Показатели и меры риска. Когерентность меры. Средний риск и VaR, дисперсия распределения ущерба. Особенности их использования в оценках риска.

  67. Распределение ущерба. Примеры Законов распределений ущербов в случае техногенных, финансовых, экологических рисков.

  68. Отношение к риску. Влияние отношения к риску на выбор его меры. Функция полезности денег и неравенство Йенсена. Коэффициент Эрроу-Пратта.

  69. Статистические гипотезы и критерии их проверки. Ошибки первого и второго рода. Критерии принятия решений. Критерии Стьюдента, Фишера, Кокрена, Бартлетта и особенности их применения.

  70. Законы распределения вероятностей. Функция плотностей вероятности. Основные параметры законов. Примеры непрерывных и дискретных законов.

  71. Линейные модели стационарных временных рядов. Модели авторегрессии и скользящего среднего. Порядок модели. Взаимосвязи между этими моделями.

  72. Методы оценки параметров моделей временных рядов. Метод Юла-Уокера. Методы оценки параметров моделей скользящего среднего.

  73. Идентификация моделей типа AP, CC и APCC. Автокорреляционные функции и частные автокорреляционные функции этих моделей. Их использование при идентификации моделей.

  74. Стационарные временные ряды. Порядок стационарности. Критерии проверки стационарности. Приведение нестационарных временных рядов к стационарным. Построение моделей нестационарных временных рядов путем обратного преобразования моделей стационарных рядов.

  75. Гипотезы случайного блуждания, их предпосылки. Модели финансовой эконометрики, отвечающие предпосылкам ГСБ-1, ГСБ-2 и ГСБ-3.

  76. Методы оценки параметров эконометрической модели при сильной взаимозависимости между её факторами. Рекуррентный и гребневый методы оценки. Особенности метода главных компонент в решении этой задачи.



Похожие документы:

  1. Общедисциплинарные вопросы по бакалавриату (2)

    Документ
    Общедисциплинарные вопросы по бакалавриату «Прикладная математика и информатика» Аналитическое и графическое ... MS Windows. Возможности операционных систем по управлению ресурсами вычислительной системы. Понятие ...
  2. «Сотни и тысячи раз объявляли материализм опровергнутым и в сто первый, в тысяча первый раз продолжают опровергать его поныне»

    Документ
    ... подписанных В.И.Лениным, и работ по вопросам охраны и рационального использования природных ... свою теорию систем в общедисциплинарную науку. Предназначение этой науки ... 2012. – 272 с. (Сер. Бакалавриат). Комисарова Э. С. Генетические связи природных ...

Другие похожие документы..